Колекції

Як працюють алгоритми фондової торгівлі?

Як працюють алгоритми фондової торгівлі?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Фондовий ринок може бути ненажерливим звіром для тих, хто його не розуміє, але в наш час вам навіть не потрібно його розуміти, щоб заробляти гроші. Зростання ери цифрової інформації та ШІ породили новий спосіб торгівлі акціями, який називається алгоритмічною торгівлею.

Іноді її називають автоматизованою торгівлею або торгівлею через чорну скриньку, це, по суті, програма, яка може торгувати акціями на високих швидкостях і частотах, що цілком відповідає ринку.

Ці програми мають обмеження та інструкції, такі як час, ціна, сума тощо, і користувач може точно налаштувати, як саме вони працюють. То як тоді все це працює? Давайте подивимось.

ПОВ’ЯЗАНІ: ЯК АЛГОРИТМИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ СВІТ, У МИМ МИ ЖИВЕМО

Основи

Завдяки алгоритмічній торгівлі ви можете переконатися, що угоди виконуються точно в потрібний час, суми замовлень є абсолютно точними, ви можете одночасно перевірити кілька ринкових показників і зменшити ризик ручних помилок.

Алгоритмічна торгівля може здійснюватися в невеликому масштабі, але більшість сучасних альго-торгівлі здійснюється способом, який називається високочастотною торгівлею (HFT). Це означає, що алгоритм розміщує велику кількість угод швидко, послідовно, заробляючи трохи грошей на кожній угоді, яка потім складає велику суму.

Ця техніка торгівлі стала популярною, коли фондові біржі по всьому світу пропонували компаніям зробити свої акції більш ліквідними або легшими для продажу. Наприклад, на Нью-Йоркській фондовій біржі є група компаній, які додають конкуренції та ліквідності котируванням акцій на ринку. NYSE сплачує плату за надання більш ліквідних акцій, що, в свою чергу, допомагає біржовому брокеру проводити більше угод.

Наявність більшої кількості ліквідних запасів також надає інвесторам більшу безпеку в інвестиціях, оскільки вони знають, що зможуть швидко вийти в майбутньому, якщо це буде потрібно. Ця висока ліквідність - це те, що дозволяє здійснювати високочастотні торгівлі, і це може бути ДУЖЕ вигідним.

Ключова перевага впровадження HFT для всіх ринків полягає в тому, що він збільшує розподіл пропозиції та запиту, що дозволяє отримувати більший прибуток для інвесторів. Однак найбільшим мінусом є те, що оскільки ці алгоритми роблять тисячі ходів в хвилину, цілі ринки можуть миттєво підніматися або падати.

Наприклад, 6 травня 2010 року DOW Jones впав на 1000 пунктів, 10% всього за 20 хвилин до того, як він знову піднявся. Пізніше було виявлено, що масове замовлення призвело до того, що послідовність алгоритмічних трейдерів швидко розпродалася.

Потрапивши в крихітний алгоритмічний трейдинг, ми можемо почати розглядати стратегії. Найпоширенішими з них є стратегії, що дотримуються тенденцій.

Стратегії, що дотримуються тенденцій

Тенденція до алгоритмічної торгівлі по суті означає, що ці алгоритми купують і продають на основі ковзних середніх, пробивів, руху цін та інших високотехнічних показників. Ці стратегії є загальними, оскільки вони прості і покладаються на легкодоступні дані з невеликим складним аналізом. Порівнюючи цю стратегію з математикою, вони були б як просте додавання та поділ до комп’ютерів.

Ця простота також означає, що ваша можливість заробити багато грошей не настільки висока за допомогою цих методів, але вони забезпечують більший захист.

Арбітражна торгівля

Іншим поширеним прийомом алгоритмічної торгівлі є арбітраж - це означає різницю в цінах.

Якщо одна АЗС продавала цукерку за долар, а інша - за 2, ви можете купити тонну цукерок у першої і продати останній із прибутком у долар за бар. Це арбітражна торгівля.

Алгоритми арбітражної торгівлі купують акції, які котируються на різних біржах. Оскільки кожна біржа є різним ринком, ціни не завжди вирівнюються, але вони, як правило, близькі. Впровадження алгоритму виявлення різниці в цінах дозволяє використовувати ці можливості. Зазвичай ці арбітражі швидко змінюються і вони не дуже великі, тому людина ніколи не може зробити це досить швидко, але комп’ютер, безперечно, може.

ПОВ'ЯЗАНІ: ТЕРМІНОВИЙ ТРЕЙДІНГ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЮ, ДОПУСТАЄ БУДЬ-ЯКИМ ТОРГІВЛЯМ

Існує маса різних стратегій алгоритмічної торгівлі, які виходять далеко за межі цієї вступної статті. Можна з упевненістю припустити, що алгоритми можна коригувати, виходячи з того, яких конкретних результатів ви хочете, наскільки ризикованими ви хочете бути і за якими показниками ви хочете торгувати.

За допомогою машинного навчання навіть розробляються деякі алгоритми, які можуть брати дані про торгівлю, визначати, чи був алгоритм за цими угодами, з’ясовувати, як працює цей алгоритм, а потім перемагати цей конкуруючий алгоритм у власній грі або принаймні зменшувати його маржу.

Налаштування алгоритмічної торгівлі

Налаштування алгоритму для здійснення ваших торгів вимагає певної технічної майстерності, і зазвичай його передають фірмам, які мають для цього засоби.

Для того, щоб побудувати алгоритм, вам потрібно не тільки розробити комп’ютерний код, але потім вам потрібно впровадити алгоритм на свій комп’ютер. Найбільшою проблемою є перетворення початкового алгоритму на такий, який насправді може бути інтегрований у ваш торговий рахунок.

Ось що вам знадобиться:

  • Навички комп'ютерного програмування та знання торгової стратегії або можливість придбати готовий алгоритм.

  • Активне підключення до мережі для розміщення замовлень.

  • Доступ до ринкових каналів даних, інтегрованих у ваші алгоритми.

  • Інфраструктура для перевірки системи на попередніх ринках для підтвердження того, що вона насправді працює, не втрачаючи грошей.

Щоб закінчити цей вступ до торгівлі алгоритмами, давайте попрацюємо на останньому теоретичному прикладі.

Дана акція, скажімо для Concerning Reality, скорочено CORE, торгується на фондових біржах YouTube і Facebook. Ці фондові біржі відкриваються в різний час і в різних валютних цінах. Вам знадобиться алгоритм, який торгує в обох валютах (подобається проти передплатників) і такий, який може враховувати різницю в часі відповідно.

Для того, щоб заробляти гроші за допомогою арбітражу, різниці ціни акцій на різницьких біржах, вам знадобиться алгоритм, який має поточну інформацію про поточні ринкові ціни з обох бірж, інтегрований обмінний калькулятор, інтеграцію розміщення замовлення з біржовий брокер / провайдер, а також можливість перевірки можливості перевірки, як торгується CORE до впровадження алгоритму.

Алгоритм зчитував вхідні ціни з обох бірж, конвертував їх за курсами валют, визначав, чи є арбітраж достатньо великим, щоб заробляти гроші (враховуючи брокерські внески), а потім купував і продавав відповідно. При правильному впровадженні алгоритм буде повільно накопичувати все більший прибуток.

Теоретично все звучить просто, але на практиці можуть виникати проблеми. Ціни можуть коливатися протягом мілісекунд, тому, якщо ваш алгоритм повільно обробляє дані, це може в підсумку постійно втрачати гроші. Ви також маєте такі ризики, як системні помилки та перебої в роботі мережі, які можуть призвести до того, що ваш алгоритм витрачає занадто багато грошей або просто не може більше торгувати.

Торгівля алгоритмами, мабуть, не у вашому майбутньому, але, сподіваємось, тепер ви трохи більше розумієтеся про процес, який керує сучасними ринками.


Перегляньте відео: Заробити статок вклавши $20 в акції Google, Facebook чи YouTube: інструкція (Червень 2022).